看來使用突破系統或均線來操作11號糖的人真的很多，今天就見識到了，只要訊號一出現，行情馬上就跳動的非常劇烈，而且應該很多是程式交易者，導致滑價也不小，今天訊號出現馬上下市價單，結果滑價12點，真是可怕，我的停損才設15點，滑價加上甩轎的動作，非常容易就會被洗掉，如果使用的策略太常出現訊號，洗來洗去的成本可能難以想像。
今天被巴了二次，光是滑價就損失了20點，看來以後進場時要先下好停損單才行了，真是悶。
2010年10月21日 星期四
11號糖操作日誌：20101021
2010年10月18日 星期一
11號糖操作初體驗
台指期也操作二年多了，可能技術還不夠純熟，二年多只賺不到800點，感覺台股的人為干預愈來愈多，雖然還是賺錢，但大部份時間都還蠻悶的，碰巧網路上有網兄介紹了11號糖這個商品，研究了一個多月，感覺會比台指期還要適合我一些
，因為台指開盤跳空的次數還真不少，11號糖卻幾乎沒有跳空開高或殺低的盤，而且成交量也夠大，下午1530到淩晨0200的開盤時間對我這個上班族來說也比較適合，不用在上班時間戰戰競競的，搞得常常無法專心上班。
不過11號糖對我來說也是有一些缺點的，首先我發現在合約到期日的二到三個星期內，盤中常常有極不合理的價格出現，看過最離譜的是與市價約差了800點，然後一瞬間又回到市價，且沒有顯示成交量，上網查了一下，別家期貨商的系統也有出現這種價格，若是真實的價格，就太可怕了，800點接近9000美元的波動可不是我承受得起的，幸好非一個月內到期的合約就沒出現過這種價格，如果有網兄知道這個價格發生的原因，麻煩指點一下；其次11號糖這個商品1點等於11.2美元，槓桿也相當大，目前準備NT15萬操作一口，停損設15點左右，約可承受連續10次之停損，希望10連巴這種狀況不會發生；再者目前找不到支援手機看盤的券商，若有網兄知道哪家券商支援手機看盤的，請不吝告訴我一聲，我可以接受電話下單，只要能手機看盤即可。
下了一個月的空氣單後，今天嘗試下了一口實單，發現空氣單和實單的感覺實在天差地遠，可能因為策略的關係，台指平均總是一、二個月才會進出一次，現在11號糖作當沖根本是不一樣的感覺，壓力超大的。
首次下單的結果，呵呵.....，停損出場。
2009年12月15日 星期二
交易日誌：20091215
昨天的多單在今天大盤跌破7800時被洗出場了，沒想到收盤又重新站上，明天結算，不知道會不會有什麼出乎意料的發展，若收至7820以上考慮再進多單，往下則看7500，跌破再說，不然就休息。
手中的持股還是一樣，沒什麼變化，繼續等。
2009年12月14日 星期一
交易日誌：20091214
今天雖然一開盤就越過了7800，但隨即又往下殺，一直在7800上上下下的，不過收盤時終於站上7800，所以照著計畫進了多單，雖然進場時心理還是有些不安，但慢慢的可以照著規劃來操作了，明天若往上則續抱，往下破7750或收盤破7800就先認賠出場。
手中唯一一張股票今天沒動靜，明天依然是設定跌破112.5出場。
2009年12月13日 星期日
交易日誌：20091213
最近的盤勢有點詭異，7800攻了幾次一直攻不上去，上上下下的混了快一個月了，不過多頭還是強勢，就算型態不漂亮，也總是能穩守在季線之上，轉眼間明天又有機會攻了，若明天能站上7800還是會照計畫進多單，若盤整盤則繼續觀望，往下的話若大盤殺破7500則進空單。
至於老婆公司認股的部份剩下的一張目前設定若本波跳空的缺口被回補則出場，出場價暫定112.5，跌破就走人，在若繼續往上的話就續抱。
2009年7月8日 星期三
交易的基礎(一)：資金控管
前一陣子在電視上看過一部電影，片名是賭你愛上我(Lucky you)，裡面的劇情蠻有意思的，主角是一名德州撲克的高手，而教導主角牌技的父親更是贏過二次世界撲克大賽的高手，但因為父親在主角小時候離開主角與母親一直無法諒解，始終對自己的父親懷有敵意，而因為情緖管控不佳，常讓他在關鍵時刻輸光，直到遇上女主角後，慢慢轉變心態，終於克服自己的弱點，有機會在世界撲克大賽上與自己的父親對壘...。
雖然劇情比較著重在主角的心態轉變上，但最吸引我注意的，是在最後的決賽所有的高手同桌競技時，這些高手們在牌桌上一個一個被淘汰的那一段，這些被淘汰的人，絕對不是因為自己的手氣不好而被淘汰，相反的，他們都是在自己拿了一手好牌，籌碼全壓之後，才因為錯估情勢才敗下陣來，甚至勝負常常也是由發牌員所發出的最後一張牌來決定，等於運氣來左右誰勝誰負。
在市場上也是這樣，不管你是看基本面，技術面，或是利用其他方法來當進出依據，沒有任何一個人可以預知行情會如何發展，於是，資金控管就是你唯一的保命之道，即使你的操作勝率高達99%，資金控管不當，每次都全押，99次的成功只要1次的失誤馬上就讓你打包回家，所以進入市場最重要的事絕對是好好的保護你的資金。
資金控管，簡單的來說，就是控制自己的資金在市場上承受的風險，但如果你是可以百分之百預測未來的行情，那你就不需要作資金控管，每次都全押就行了，事實上，這種狀況是不可能發生的，每一種交易策略都無法確保可以適合各種不同的走勢，適合波段的，盤整盤會被巴，適合盤整的，在走勢明確的市場初期可能只能望著行情嘆氣，甚至會把盤整盤所賺的全部吐出來，所以資金控管的第一步就是不要一次把所有的資金全數投入，依我個人的作法，是把資金分成五份，每次只投入五分之一的資金，再來是一定要設好停損，我個人停損設10%，這樣每次只會損失總資金的2%，若初期建倉就失敗而停損出場，就再依剩餘資金分成五等分，每次再投入五分之一，也就是初期有100萬的話，每次投入20萬，虧損2萬就出場，下次再投入98萬的五分之一(196000元)，這樣可以確保一段時間內的行情都不如預期而連續虧損時，也不會把手頭上的資金賠光。
這樣還有一個好處，就是停損出場後，下次行情再來時還能有進場的本錢，否則如果第一次就把所有的資金投入，虧損20%出場後，下次要獲利25%才能回到原本的資金規模，若不小心虧損50%，則下次更要獲利100%才能回本，若虧損過多，下次就算能夠獲利，也要花費更多的時間和精力才能再爬起來。
所以對剛進入市場新手而言，第一步絕對是良好的資金控管，避免被市場淘汰，接下來才有資格談交易策略、交易心態等的其他課題。
2009年5月7日 星期四
一筆500點的教訓
今年初以來，操作一直很不順利，但幸好自己可以遵守自己的交易策略及紀律，所以也只是小賠，且搭著這一波由4千多點一路上來的順風車，在四月底時終於讓自己的帳戶有機會由負轉正時，一次不遵守紀律的操作，讓自己的帳面績效出現了嚴重的衝擊。
4/30的那一根跳空，將盤勢又拉回到橫盤的區間之內，但雖然期指漲停鎖住，但大盤卻沒有相應的漲幅，使正價差超過百點，而且小台也一度打開，這時自己作出了違背操作紀律的動作，漲停價放空小台，放空之後不到十分鐘，小台即打開漲停往下走，自己正暗自高興可以賺一筆正價差收斂的額外之財時，上完廁所回來，期指已經又鎖住了，這時的自己還沒感受到流動性風險的危機，想說過一下又會打開了，沒想到小台再也沒打開過，委買單數還愈來愈多，終於恐懼感慢慢襲上心頭，等到想處理時，委買已經破千了，看樣子今天應該會鎖到收盤，因為深怕明天一開盤又跳空大漲，心裡想著，只好買個選擇權買權來避險，不過已經晚了，連6100call都在漲停價附近，硬著頭皮買了之後，沒有多久居然來一路下殺，此時的自己已經完全是一個驚慌的散戶了，於是在幾乎接近最低點附近被洗了出場，先來一筆百餘點的虧損，又過了約半小時，6000call及5900call陸續打開，但期指委買的量卻不見減少，只好又跳進去買了5900call，尾盤就在期指和我買的5900call都漲停的狀態下收盤，同時即將來臨的三天連假好心情也跟著收盤了。
接下來的三天，總是無法跳脫擔心的情緒，真的是連睡也睡不好，這時有點能體會憂鬱症的人的痛苦，而且自己的部位才只有小小的一口小台，真的無法想像滿手空單卻出不掉的人會怎麼樣。
星期一開盤如預料的又跳空三百多點，但同時手上的5900call只漲了七十多點，但心裡只想著要結束部位，馬上市價把手上的期指和call都出清，雖然虧損，但心情終於可以鬆了一口氣，只是一結算金額，總計虧損約接近五百點，幾乎把去年順勢賺來的獲利回吐了七七八八，一整個痛啊。
這一次失敗的操作就在約五百點的大虧中結束，但自己也學到了寶貴的經驗：
1.能夠讓你在市場中生存的，不是你手上有多少資金，不是你盤勢能夠抓得多準，而是你資金控管方式會不會讓你承受過大的風險，我相信有很多人就在這短短的二、三個交易日內畢業了。
2.除了資金控管，進場前也要先想好你的退路，預先設想盤勢可能的發展並先想好因應之道，遇到任何的風吹草動，才能讓你從容的退場而不會受到重傷。
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